LEGO a început ca o afacere cu jucării din lemn după ce atelierul fondatorului său a ars complet.

Povestea LEGO a început în Billund, Danemarca, în atelierul de tâmplărie al lui Ole Kirk Christiansen. În anul 1924, fiii săi au aprins din greșeală niște așchii de lemn, provocând un incendiu care a mistuit întreaga clădire și locuința familiei. Christiansen nu s-a lăsat bătut și a construit un atelier mai mare, dar Marea Criză Economică din 1929 a redus drastic numărul proiectelor de construcții mari.Pentru a supraviețui financiar, acesta a început să producă versiuni în miniatură ale produselor sale, precum scări și plăci de călcat, ca ajutoare de design. Aceste miniaturi l-au inspirat să creeze jucării din lemn de mesteacăn, finisate cu trei straturi de lac. În 1934, el a organizat un concurs printre angajații săi pentru a găsi un nume companiei, câștigător fiind 'LEGO', un acronim pentru expresia daneză 'Leg Godt' (Joacă-te bine).Deși atelierul a mai ars o dată în 1942, Christiansen a continuat producția de jucării din lemn până la sfârșitul anilor 1940. Tranziția către plastic a început în 1947, când a achiziționat o mașină de turnat prin injecție, prima de acest fel din Danemarca. Primele cărămizi auto-blocante, inspirate de designul britanic Kiddicraft, au fost lansate în 1949 sub numele de 'Automatic Binding Bricks'. Abia în 1958, fiul său, Godtfred, a patentat sistemul modern de cuplare cu tuburi interioare care oferă stabilitate construcțiilor.